回测、历史复盘和模拟交易,不应该是三套孤立系统
同一个策略如果在研究、历史重放和模拟运行中使用完全不同的数据结构与执行模型,结果很难比较。统一事件模型能让验证链路更清晰。
三者分别解决什么问题
回测
重点回答:在给定历史数据和假设下,策略规则如何表现、暴露了哪些行为特征和边界问题。
历史回放
重点回答:把历史事件按时间顺序重新播放时,策略、状态、界面或工作流能否像“当时正在发生”一样被检查。
模拟交易
重点回答:在非实盘环境中,订单意图、风控、组合、模拟成交和状态变化能否连接起来。
验收证据
重点回答:运行结果是否能留下足够证据,让后来的人知道当时用了什么数据、参数、版本与路径。
为什么要统一事件模型
如果历史回测接收一种数据结构、历史回放接收另一种、实时模式再写第三套逻辑,就很容易产生“研究能跑、产品不能跑”或行为不一致的问题。统一事件 / 运行时能减少这种分叉。
复盘不是只看一张 K 线
真正的复盘工作流通常还需要当时的 Tick、盘口、策略状态、订单状态、风险检查和操作记录。把这些信息连接起来,才能定位“规则判断错了、数据不一致、执行顺序有问题,还是操作流程本身有缺陷”。
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